职位描述
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浙商资管 固定收益研究部门 多资产策略部 量化储备研究员（1-2名）
职位要求：
2024.9-2025.8毕业的硕士研究生及以上学历
良好的编程能力，熟练使用Python。对dataframe、numpy和class有一定基础
对多因子模型和时序模型有一定了解，在股票、期货、期权等资产上有过策略研究
熟悉运用过类似vnpy、backtrader等开源回测框架
优先项：在数据挖掘、机器学习、NLP等任一相关领域拥有完备理论知识或项目经历；
国内外高校计算机、数学、物理、统计、金融工程或相关专业，具备扎实的数学、统计、算法、金融工程等方面的学术背景
实习地点：上海
邮件及简历命名：实习岗位 姓名 手机号码
招聘人数：2人
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